“极度恐惧”又回到了美国股市
该指数使用了包括芝加哥期权交易所波动率指数在内的一些输入数据,这是自3月15日以来首次反映出“极度恐惧”的读数,当时市场仍未从硅谷银行的崩溃中恢复过来。VIX被称为华尔街的“恐惧指标”。
FactSet数据显示,Vix指数周三一度升至18.70,为5月25日以来的最高水平。
据CNN网站报道,除了Vix指数,该指数还纳入了其他数据点,包括纽约证券交易所上市股票的数量,交易价格处于52周高点,交易价格处于52周低点。期权市场活动也以五天看跌/看涨比率的形式反映出来,该比率目前为1.07,也是3月以来的最高水平。
这表明,对看跌期权的需求已经超过看涨期权的需求,看涨期权是押注股指或个股将上涨。看跌…
时间:2023年10月05日
作者:经济刃舞
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